華源證券-量化擇時系列研究之一：基于稀疏自編碼器的指數(shù)擇時模型-260202
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| 本文基于指數(shù)量價數(shù)據(jù)使用稀疏自編碼器模型搭建了一套寬基指數(shù)的擇時模型，數(shù)據(jù)預(yù)處理階段，模型通過對時間序列數(shù)據(jù)進行小波變換降低數(shù)據(jù)中的噪聲含量。模型訓(xùn)練階段，我們通過給自編碼模型...[詳細] |
| 2026-02-02 分享者：Ja***e 作者：楊怡玲，陶文啟 評級： 頁數(shù)：18 頁 |
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國信證券-ETF周報：上周科創(chuàng)芯片ETF規(guī)模突破680億元，滬深300凈贖回超2400億元-260202
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| ETF業(yè)績表現(xiàn) 指數(shù)業(yè)績摘要上周（2026年01月26日至2026年01月30日，下同）股票型ETF周度收益率中位數(shù)為-1.20%。寬基ETF中，上證50ETF漲跌幅中位數(shù)...[詳細] |
| 2026-02-02 分享者：zer****24 作者：張欣慰，楊昕宇 評級： 頁數(shù)：28 頁 |
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開源證券-金融工程定期：資產(chǎn)配置月報（2026年2月）-260131
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| 多資產(chǎn)配置觀點：看多短債、平衡低估轉(zhuǎn)債，謹慎看多黃金資產(chǎn) 債券久期擇時：模型預(yù)測未來三個月水平因子上升，斜率因子陡峭化，曲率因子增凸，推薦持有1年期短久期債券。 轉(zhuǎn)債配...[詳細] |
| 2026-02-01 分享者：bl***s 作者：魏建榕，王志豪，蘇俊豪 評級： 頁數(shù)：12 頁 |
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開源證券-金融工程定期：開源交易行為因子績效月報（2026年1月）-260130
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| Barra風(fēng)格因子表現(xiàn)跟蹤 通過對Barra風(fēng)格因子2026年1月的收益測算可以發(fā)現(xiàn)：從大/小盤風(fēng)格來看，市值因子錄得了-0.88%的收益。從價值/成長維度看，賬面市值比因...[詳細] |
| 2026-01-31 分享者：capr******hou 作者：魏建榕，高鵬，盛少成 評級： 頁數(shù)：12 頁 |
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華西證券-PB~ROE模型周度倉位觀點-260131
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| PB-ROE模型方法 根據(jù)時間序列PB-ROE模型計算殘差，模型殘差是市場實際估值超出基本面合理估值的部分，即實際估值相對于合理估值的偏離。 當殘差>0時，實際PB高...[詳細] |
| 2026-01-31 分享者：pnd****62 作者：張立寧，楊國平 評級： 頁數(shù)：8 頁 |
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華西證券-本周哪些行業(yè)有追漲和抄底機會？-260131
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| 當前觀點 結(jié)合趨勢、資金流兩個維度尋找本周(2026/2/2-2026/2/6)具有追漲與抄底機會的行業(yè)。 本周有追漲機會的行業(yè)：建筑材料、輕工制造、基礎(chǔ)化工、鋼鐵。 ...[詳細] |
| 2026-01-31 分享者：槲**生 作者：張立寧，楊國平 評級： 頁數(shù)：9 頁 |
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光大證券-金融工程市場跟蹤周報：市場交易情緒回落-260131
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| 本周市場核心觀點： 本周（2026.01.26-2026.01.30，下同）A股整體窄幅震蕩，大盤寬基指數(shù)周度小幅收漲，中小盤寬基指數(shù)收跌。主要寬基指數(shù)量能指標先升后降，截...[詳細] |
| 2026-01-31 分享者：321****12 作者：祁嫣然，張威 評級： 頁數(shù)：18 頁 |
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光大證券-量化組合跟蹤周報：市場表現(xiàn)為動量效應(yīng)，盈利因子表現(xiàn)良好-260131
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| 量化市場跟蹤 大類因子表現(xiàn)：本周全市場股票池中，動量因子和盈利因子均獲取正收益0.51%，市場表現(xiàn)為動量效應(yīng)；Beta因子和流動性因子分別獲取負收益-0.81%、-0.41...[詳細] |
| 2026-01-31 分享者：俞**歆 作者：祁嫣然，張威 評級： 頁數(shù)：12 頁 |
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國信證券-多因子選股周報：股息率因子表現(xiàn)出色，滬深300增強組合年內(nèi)超額3.00%-260131
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| 核心觀點 國信金工指數(shù)增強組合表現(xiàn)跟蹤 滬深300指數(shù)增強組合本周超額收益0.00%，本年超額收益3.00%。 中證500指數(shù)增強組合本周超額收益0.01%，本年超...[詳細] |
| 2026-01-31 分享者：goph******rch 作者：張欣慰，張宇 評級： 頁數(shù)：18 頁 |
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國信證券-主動量化策略周報：紅利風(fēng)格反彈，成長穩(wěn)健組合年內(nèi)排名主動股基前12%-260131
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| 國信金工主動量化策略表現(xiàn)跟蹤： 本周，優(yōu)秀基金業(yè)績增強組合絕對收益-0.66%，相對偏股混合型基金指數(shù)超額收益0.10%。本年，優(yōu)秀基金業(yè)績增強組合絕對收益8.77%，相對...[詳細] |
| 2026-01-31 分享者：hp***8 作者：張欣慰，張宇 評級： 頁數(shù)：17 頁 |
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國信證券-金融工程日報：滬指跌近1%，有色金屬板塊回調(diào)、CPO方向領(lǐng)漲-260131
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| 核心觀點 市場表現(xiàn)：20260130大部分指數(shù)處于下跌狀態(tài)，規(guī)模指數(shù)中中證2000指數(shù)表現(xiàn)較好，板塊指數(shù)中創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)較好，風(fēng)格指數(shù)中滬深300成長指數(shù)表現(xiàn)較好。通信、電子...[詳細] |
| 2026-01-31 分享者：Way****19 作者：張欣慰 評級： 頁數(shù)：15 頁 |
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源達信息-量化策略研究：A股研發(fā)因子選股策略研究，從因子分析到組合構(gòu)建-260130
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| 投資要點 研發(fā)因子的定義 企業(yè)的研發(fā)支出包括費用化支出和資本化支出，2019年起A股公司全面披露研發(fā)費用，在管理費用中分拆單獨列示，2018年第三季度起上市公司開始執(zhí)行...[詳細] |
| 2026-01-30 分享者：左澤***景 作者：吳起滌，姜楠宇 評級： 頁數(shù)：10 頁 |
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國信證券-熱點追蹤周報：由創(chuàng)新高個股看市場投資熱點（第229期）-260130
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| 核心觀點 乘勢而起：市場新高趨勢追蹤：截至2026年1月30日，上證指數(shù)、深證成指、滬深300、中證500、中證1000、中證2000、創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)250日新高距...[詳細] |
| 2026-01-30 分享者：arc****lu 作者：張欣慰，胡志超 評級： 頁數(shù)：12 頁 |
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西南證券-機器學(xué)習(xí)因子選股月報（2026年2月）-260128
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| GAN_GRU因子：基于前期報告《量價時序特征挖掘模型在深度學(xué)習(xí)因子中的應(yīng)用》（2024年7月11日）中提到的GAN_GRU模型，定期更新GAN_GRU因子自2024年以來表現(xiàn)...[詳細] |
| 2026-01-30 分享者：994****92 作者：鄭琳琳，祝晨宇 評級： 頁數(shù)：14 頁 |
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江海證券-A股市場快照：寬基指數(shù)每日投資動態(tài)-260130
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| 投資要點： ◆市場表現(xiàn)：2026年1月29日,各寬基指數(shù)（表1）漲跌各現(xiàn)，其中上證50（1.65%）和滬深300（0.76%）上漲，而中證2000（-1.21%）和中證50...[詳細] |
| 2026-01-30 分享者：kel****yj 作者：梁俊煒 評級： 頁數(shù)：13 頁 |
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國信證券-金融工程日報：兩市分化滬指震蕩上行，白酒股午后掀漲停潮-260129
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| 市場表現(xiàn)：20260129規(guī)模指數(shù)中上證50指數(shù)表現(xiàn)較好，板塊指數(shù)中上證綜指表現(xiàn)較好，風(fēng)格指數(shù)中滬深300價值指數(shù)表現(xiàn)較好。食品飲料、傳媒、房地產(chǎn)、非銀、石油石化行業(yè)表現(xiàn)較好，...[詳細] |
| 2026-01-29 分享者：tia****ng 作者：張欣慰 評級： 頁數(shù)：15 頁 |
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江海證券-A股市場快照：寬基指數(shù)每日投資動態(tài)-260129
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| ◆市場表現(xiàn)：2026年1月28日,各寬基指數(shù)（表1）漲跌各現(xiàn)，其中中證500（0.61%）和上證50（0.27%）漲幅最大，而中證2000（-0.73%）和創(chuàng)業(yè)板指（-0.57...[詳細] |
| 2026-01-29 分享者：love******mot 作者：梁俊煒 評級： 頁數(shù)：13 頁 |
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國信證券-金融工程日報：滬指震蕩收漲，有色金屬全線走強-260128
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| 市場表現(xiàn)：20260128規(guī)模指數(shù)中中證500指數(shù)表現(xiàn)較好，板塊指數(shù)中上證綜指表現(xiàn)較好，風(fēng)格指數(shù)中中證500價值指數(shù)表現(xiàn)較好。有色金屬、煤炭、石油石化、鋼鐵、建材行業(yè)表現(xiàn)較好，...[詳細] |
| 2026-01-28 分享者：xya****sa 作者：張欣慰 評級： 頁數(shù)：15 頁 |
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國信證券-股指分紅點位監(jiān)控周報：各主力合約罕見持續(xù)升水-260128
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| 成分股分紅進度 截至2026年1月28日： 上證50指數(shù)中，有0家公司處于預(yù)案階段，1家公司處于決案階段，0家公司進入實施階段，0家公司已分紅，3家公司不分紅； 滬...[詳細] |
| 2026-01-28 分享者：lix****xf 作者：張欣慰，張宇 評級： 頁數(shù)：17 頁 |
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開源證券-市場微觀結(jié)構(gòu)系列（32）：深度學(xué)習(xí)賦能因子挖掘2.0，綜合應(yīng)用方案-260128
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| 開源金工因子挖掘2.0模型框架概覽 在《深度學(xué)習(xí)賦能交易行為因子》，我們初步提出了1.0因子挖掘框架：1、日度變化類指標通過LSTM，提取隱藏層；2、財務(wù)指標截面標準化后拼...[詳細] |
| 2026-01-28 分享者：Gus****23 作者：魏建榕，盛少成 評級： 頁數(shù)：25 頁 |
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- 金融服務(wù) 房地產(chǎn) 有色金屬
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